回测里最贵的一类错误是"静默错误"：不报错、不崩溃，结果只是悄悄偏了一点点。今天这篇文章不讲抽象原则，而是复现我系统里真实发生过的三个时间轴错误——每一个都有具体日期、具体数字、具体的修复代码。读完你可以直接对照自己的数据管道检查。
现场：10 月初一个增量取数任务跑完，返回"0 行新数据"。当天明明是交易日，理论上应该拉回当天的行情。
排查：任务本身没报错——它按"本地交易日历"请求数据，请求区间内没有"交易日"，自然没有数据。打印日历一查：日历里躺着一个伪交易日 10-07（国庆休市）。
根因：我的交易日历是本地推导的——"周一至周五 = 交易日，法定节假日按手工清单剔除"。推导式日历迟早会错：调休、临时休市、以及清单更新滞后。而 10-07 恰是国庆假期里的工作日，被推导逻辑当成了交易日。
修复（可复现）：
1. 增量窗口的日历改为从数据源同步（我用的是 baostock 的 query_trade_dates），不再依赖本地推导：
# before: 本地推导日历（会含伪交易日） days = [d for d in workdays(start, end) if d not in holidays] # after: 权威日历同步（源侧为准） days = query_trade_dates(start, end) # 只信源头
2. 同步时同时做两件事：补上本地缺失的权威交易日；剔除本地伪日（已剔除 10-07）；
3. 加一条可断言的校验：每次取数完成后断言"请求窗口内的权威交易日 = 日历表内交易日"。
验收标准：对同一区间，本地日历与权威日历的对称差必须为空；不为空就告警而不是继续跑。
现场：盯盘程序在 14:59:46 抓到某标的的快照价 62.40；收盘后我从数据源重新取官方收盘价，是 62.43——差 3 分钱。
根因：14:59:46 还在收盘集合竞价阶段，快照价是竞价期间的价格，不是收盘价。如果我把这个"当日快照"当作收盘价写进日线库，那么所有依赖"当日收盘"的计算（收盘信号、当日收益）都带着这 3 分钱的错误——在低价股上就是百分之零点几的日收益误差。
修复（可复现）：
1. 硬门禁：15:00 之前禁止写入当日任何"收盘类"字段——盘中价格只进 provisional（临时）层，结构上不与正式层互通；
2. 新增"收盘定格"窗口：15:00–15:02 之间再取一次快照，这一次取到的才是可入库的收盘价（实测 15:51 重新取值即为真收盘价）；
3. 取证记录里把"取值时刻"当一等字段：snapshot_time=14:59:46 / market_open=1 和 snapshot_time=15:52 / market_open=0 是两条语义完全不同的记录，不得混用。
验收标准：库里任何标记为"收盘"的值，其取值时刻必须 ≥ 15:00；用 SQL 随机抽查即可断言。
现场：一个"当日收盘后生成信号、按当日收盘价回测成交"的初始版本。把成交价改成"次日可交易价"后，同一策略的收益直接掉了一大截（换手越高、掉得越狠）。
根因：收盘价是收盘那一刻才知道的信息。用当天收盘价成交，等于假设你在收盘价形成的同一瞬间就完成了决策+下单+成交——现实中不存在这个动作。
修复（可复现）：
1. 回测产物里把执行时点写成显式多列（这是我现在 trade 表的结构）：
signal_date（信号日，只能使用此日收盘及之前的数据） buy_date（执行日，T+1） planned_sell_date / sell_date（退出时点，T+2） buy_price / sell_price（执行日成交价，禁止回退为信号日价格）
2. 引擎里加断言：buy_date > signal_date，违反直接拒绝计算；
3. 检查清单：任何一次回测跑完，抽样核对"信号日列的值是否当天就可见"——如果某因子在信号日当天才形成（如收盘后才计算的涨跌幅），它就不允许出现在信号判据里。
验收标准：把执行价临时改回"信号日收盘价"跑一遍对照——两组收益差异越大，说明你的策略对执行时点越敏感，越应该重视这条纪律。
1. 交易日历只信数据源，本地推导只做校验对照；
2. 未收盘的数据永远进不了正式层，取值时刻是必填字段；
3. 信号与执行必须分列，并在引擎层断言先后顺序。
这三个错误有两个共同特征：出问题时没有异常抛出，只有一个"稍微不对"的数字。所以检验它们的方法也不是看日志，而是对账：和权威源对、和常识对（差 3 分钱也是对不上）、和历史版本对。
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